Ese maldito error me estaba dando por culo con el KDM y el KDE; y googleando ( cachedegoogleando :S ) he encontrado un tipo cuya web desapareció que lo arregló comentando un par de lineas del ~/.bashrc que empezaban por set.
Ahora ya no sale el maldito mensaje y KDE carga normal, sin tener que darle a Ok dos veces a nada.